远期利率协议

远期利率协议计算

远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。 远期利率协议计算： 三个月后，市场利率上升到8.80%，市场利率高于协议利率，高出部分由远期利率协议卖出方即B银行承担，资金流向是B银行流向A银行。结算金额是5000万*(8.8%-8.3%)/[2*(1+8.8%)]=114889.71美元，除2是融资期限为半年；除(1+8...